《Johansen協(xié)整檢驗的步驟詳解與應(yīng)用指南》

Johansen協(xié)整檢驗是一種用于分析多個時間序列之間是否存在長期穩(wěn)定的統(tǒng)計方法。在進行檢驗之前，確保數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性至關(guān)重要，因為協(xié)整分析是基于平穩(wěn)數(shù)據(jù)進行的。如果數(shù)據(jù)存在明顯的趨勢或周期性，可能需要進行差分等預(yù)處理使其平穩(wěn)。

一、確定數(shù)據(jù)滿足平穩(wěn)性要求。通過單位根檢驗等方法確認所使用的時間序列數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)或具有平穩(wěn)趨勢。

二、確定滯后階數(shù)。Johansen協(xié)整檢驗需要確定模型的滯后階數(shù)，這一步驟可以通過一些信息準則如AIC或BIC來完成。選擇合適的滯后階數(shù)是進行協(xié)整檢驗的重要一環(huán)，因為不同的滯后階數(shù)會影響模型的精度和結(jié)果的可靠性。

三、執(zhí)行Johansen協(xié)整檢驗。在確定好數(shù)據(jù)平穩(wěn)性和滯后階數(shù)后，可以使用統(tǒng)計軟件中的Johansen協(xié)整檢驗功能進行操作。檢驗的結(jié)果會給出協(xié)整方程的數(shù)量以及各個序列之間的長期關(guān)系。

對于使用eviews進行協(xié)整分析的初學者，導(dǎo)出Johansen方法的協(xié)整方程可能會有些困惑。下面我們通過具體的公式和步驟來說明如何在eviews中獲取協(xié)整方程：

1. 假設(shè)你有兩個變量需要進行協(xié)整分析。首先在eviews中構(gòu)造一個包含這兩個變量的向量自回歸模型（VAR模型）。

2. 使用Johansen協(xié)整檢驗確定是否存在協(xié)整關(guān)系。

3. 如果檢驗表明存在協(xié)整關(guān)系，接下來的步驟就是導(dǎo)出協(xié)整方程。協(xié)整方程的表達形式是y1和y2（你的兩個變量）之間存在線性關(guān)系，其中b1和b2是系數(shù)，εt是誤差項。具體的數(shù)值需要根據(jù)eviews的輸出結(jié)果來確定。

當涉及三個或更多變量時，建立協(xié)整方程的過程類似，但方程的復(fù)雜度會增加。eviews會提供多個協(xié)整關(guān)系的結(jié)果，每個協(xié)整關(guān)系都有其對應(yīng)的協(xié)整方程。處理多個協(xié)整關(guān)系時，需要根據(jù)經(jīng)濟理論和檢驗結(jié)果來確定最終的協(xié)整方程。

在進行協(xié)整檢驗時，首先需要根據(jù)跡檢驗和最大特征值檢驗的結(jié)果判斷存在幾個協(xié)整方程。主要根據(jù)統(tǒng)計量后面的p值進行判斷。例如，如果p<0.1，則拒絕原假設(shè)，即存在相應(yīng)的協(xié)整方程。

例如，如果存在兩個協(xié)整方程，找到對應(yīng)的表格后，1.0000對應(yīng)的是被解釋變量。寫出這兩個方程時需要注意系數(shù)的正負號。比如：

LOGGDP=-2.097LOGGSIP+2.2217LOGGTIP+10.3829

LOGGEC=-0.8943LOGGSIP+0.3717LOGGTIP+5.515

同時你也可以寫出只有一個協(xié)整方程的方程式，只要證明其殘差平穩(wěn)即可。例如：LOGGDP=-4.402LOGGEC-6.034LOGGSIP+3.858LOGGTIP+33.076 。導(dǎo)出的最簡單方法是直接在建立的序列中粘貼相關(guān)數(shù)據(jù)到Excel文件中并導(dǎo)入到eviews軟件中填寫對應(yīng)的指標名稱和數(shù)據(jù)起始位置即可得到需要的分析結(jié)果 。同時請注意在進行相關(guān)操作時了解相關(guān)軟件的擴展知識和資料 ，以確保準確地進行數(shù)據(jù)處理和分析結(jié)果 。同時關(guān)于eviews軟件的一些拓展知識是它是計量經(jīng)濟學軟件包專門用于處理時間序列數(shù)據(jù)的時間序列軟件包的新版本 ，它有許多功能可以用于分析和預(yù)測經(jīng)濟數(shù)據(jù) 。以上內(nèi)容僅供參考和學習之用如需進一步了解建議請教專業(yè)人士或查閱專業(yè)書籍 。